曾经的创业板一哥乐视网已经停牌超过9个月了,近日传出消息说,或在两周内复牌,与此同时,乐视网将更名为“新乐视”。
乐视网虽然被深证成指、深证100指数、创业板指、创业板50、中国传媒等众多指数除名,但因为去年4月份就停牌了,对应的指数基金没办法调仓。
以汇金为代表的众机构都被关进去了,毛估估汇金持有的8.58亿,如果按照公募基金最惨的13个跌停来看,剩下2.15亿。
今天重点分析一下重仓乐视网的基金,以及可能的套利机会。
因为年报还没公布,只能从去年3季报公布的数据来看。先删除乐视网占基金净值5%以下的基金,比如易方达重组、深证TMT50ETF之类,再按照占比从大到小,得到如下表格:
我们只看净值占比最多的前三只基金,包括华安创业板50、工银中证传媒、中邮核心竞争力混合。
乐视网去年4月14日停牌时的收盘价是15.33,现在这三只基金,对乐视网最新估值都是3.9元左右,即13个跌停,跌幅超过75%。
我分别核查了对于的公告与基金净值,都是可以对上的,具体来看看。
1. 先看华安创业板50指基:
净值涨跌历史:
华安第一次调整:
华安第二次调整:
2. 工银传媒:
净值涨跌历史:
工银第一次调整:
工银第二次调整:
3. 中邮核心竞争力:
净值涨跌历史:
中邮第一次调整
中邮第二次调整:
核对了一下,按照当时三季度的权重来算,误差不超过1%。但又一个季度过去了,权重数据不知道,误差有可能会大于1%。
我列了一下跌停板数与对应的价格:
比如华安的创业板50指数基金,如果在第10个跌停价5.35元全部卖出了471.03万股乐视网股份,那么按照现在3.9元的评估价来看,相当于是18.49%的权重部分涨了3个涨停,即对该基金整体的净值影响在5.55%的涨幅左右。
其余两只基金,以此类推即可。
如果想埋伏华安,感觉在打开跌停板的前几天进去即可吧,大家觉着呢。如果你想做这个风险套利,建议把该文收藏一下,到时候跌了几个跌停,直接按图索骥即可。
风险在于:
个人觉得创业板还是高估了一些,滚动市盈率42.88比创业板指40.39的都高,埋伏过早可能要承受指数下跌的风险。
能有几个跌停板,不太好预测,感觉10个跌停板应该差不多了吧,大家觉得呢。
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